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| 气候风险背景下的天气保险衍生品定价方法研究 | |
| 引用本文： | 杨刚,杨徐进.气候风险背景下的天气保险衍生品定价方法研究[J].黑龙江金融,2020(1):33-36. |
| 作者姓名： | 杨刚 杨徐进 |
| 作者单位： | 湖南工商大学 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金项目“保险金融一体化框架下巨灾保险产品定价方法及应用研究”(15BJY122)。 |
| 摘 要： | 本文使用O-U过程模拟长沙和上海的每日平均气温的动态变化,通过截断的傅里叶函数消除气温残差的周期性,这样使得数据更加平稳;利用非线性最小二乘算法对模型进行参数估计,发现长沙春秋季气温变化较大而上海冬季气温变化较大。此外,通过构建等价鞅测度,我们得到累积平均气温期货的无套利价格。 |
| 关 键 词： | O-U过程 无套利定价 气温期货 |
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