|
|||||
|
|
| 基于市场风险控制的最优套期保值方法选择 | |
| 引用本文： | 王珍.基于市场风险控制的最优套期保值方法选择[J].财会通讯,2009(17). |
| 作者姓名： | 王珍 |
| 作者单位： | 信阳师范学院; |
| 摘 要： | 套期保值也称为套头交易、对冲交易,指已面临价格风险的主体利用一种或几种金融衍生工具试图抵消其所承担风险的行为。把全部持有成本转换成年利率,并按连续复利计算,则同种资产的期货价格和现货价格之间有如下关系式: |
| 关 键 词： | 投资者 空头套期保值 套头比 现货价格 套期保值策略 最优 价格风险 期货价格 投资组合收益 多头套期保值 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |