Un modello matriciale per la dominanza stocastica e stocastico-temporale

In questa nota si estendono alcuni precedenti risultati dovuti a Beccacece-Castagnoli 1]–2] e Levi 7], sulla dominanza temporale, stocastica e stocastico-temporale tra flussi finanziari, certi o aleatori, nel caso discreto e finito. Largo spazio viene anche dato ad esempi critici e controesempi.

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Summary This paper extends previous results by Beccacece-Castagnoli 1]–2] and Levi 7] on time dominance, stochastic dominance, time-stochastic dominance for discrete, finite, deterministic or stochastic, cashflows. Last sections are devoted to critical examples and counterexamples.

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Ricerca parzialmente finanziata dal M.U.R.S.T. e dall'Università Bocconi.