| 抵押支持证券定价问题研究 |
| |
| 引用本文： | 闫妍,杨茂华.抵押支持证券定价问题研究[J].南开经济研究,2005,10(6):81-85. |
| |
| 作者姓名： | 闫妍 杨茂华 |
| |
| 作者单位： | 1. 中科院研究牛院管理学院
2. 南开大学金融工程学院 |
| |
| 摘 要： | 本文将MBS的定价方法归纳为三类：一是随机过程，二是提前偿还模型，三是非参数模型。文中概述了三类方法的前提假设、模型特点、基本算法和典型应用，并通过比较，总结得出每种方法相对于其他方法的优点、缺点及自身的适用范围。
|
| 关 键 词： | CIR模型 比例危机模型 非参数模型 MBS 抵押支持证券 定价方法 随机过程模型 提前偿还模型 |
Study on Mortgage Backed Security Pricing |
| |
| Yan Yan,Yang Maohua.Study on Mortgage Backed Security Pricing[J].Nankai Economic Studies,2005,10(6):81-85. |
| |
| Authors: | Yan Yan Yang Maohua |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | CIR PHM Non-Parametric Model |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
