| 沪市A、B股市场间信息传递模式研究 |
| |
| 引用本文： | 王群勇,王国忠.沪市A、B股市场间信息传递模式研究[J].现代财经,2005,25(6):25-29. |
| |
| 作者姓名： | 王群勇 王国忠 |
| |
| 作者单位： | 王群勇（南开大学,经济学院,天津,300071）
王国忠（南开大学,经济学院,天津,300071） |
| |
| 基金项目： | 本研究受到教育部重点项目 |
| |
| 摘 要： | 通过向量自回归模型和多元GARCH模型对沪市A、B股市场之间的信息传递模式和A、B股市场指数收益之间的均值溢出效应和波动溢出效应的分析发现，沪市A、B股市场之间仅存在从A股市场到B股市场的单向信息传递。造成这种信息传递单向性的主要原因在于市场微观结构中的投资者差异和信息不对称．
|
| 关 键 词： | A、B股市场 信息传递 均值溢出效应 波动溢出效应 |
| 文章编号： | 1005-1007(2005)06-0025-05 |
| 修稿时间： | 2005年2月25日 |
On Investment Information Transition Between A Share and B Share in ShangHai Security market |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ |
|
