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| 市场操纵过程中低贝塔系数现象研究 | |
| 引用本文： | 李学,刘文虎.市场操纵过程中低贝塔系数现象研究[J].证券市场导报,2004(12):32-35. |
| 作者姓名： | 李学 刘文虎 |
| 作者单位： | 1. 深圳证券交易所 2. 山东德州学院 |
| 摘 要： | 本通过实证研究发现了一种能够反映股价偏离大盘的指标——贝塔系数。当操纵持有相当多的股份时，总是试图通过交易影响股价走势，股价涨跌受大盘涨跌的影响相对较小，从而导致低贝塔系数现象。低贝塔系数期间个股市场表现好于大盘，从低贝塔系数恢复到正常过程中差于大盘，展示了从控盘到大幅减持期间股价和贝塔系数的协同变化关系。 |
| 关 键 词： | 贝塔系数 股价 大盘 市场操纵 减持 市场表现 个股 持有 股份 偏离 |
Low Beta coefficient Phenomenon in Market Manipulation |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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