中美玉米期货市场价格发现功能的实证研究 |
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作者姓名: | 房瑞景 崔振东 周腰华 陈雨生 |
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作者单位: | 延边大学农学院农经系,吉林龙井,133400;辽宁省农村经济研究所,辽宁沈阳,110161;中国农业大学经管学院,北京,100094 |
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摘 要: | 本文运用相关性分析、单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应函数分析、G-S模型分析等方法及其相应指标,对中国玉米期货市场(DCE)价格发现功能进行实证研究,并与美国玉米期货市场(CBOT)进行比较。结果显示,国内现货市场信息不够透明、现货商未能获取足够的市场信息进行及时的理性决策,是中、美玉米期货市场功能发挥有效性差距的一个重要原因。
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关 键 词: | 玉米期货 价格发现 有效性 |
文章编号: | 1006-2025(2007)12-0016-05 |
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