基于标准t(d)分布和Cornish—Fisher扩展的VaR度量研究 |
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引用本文: | 李红丽.基于标准t(d)分布和Cornish—Fisher扩展的VaR度量研究[J].广西金融研究,2008(11):37-39. |
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作者姓名: | 李红丽 |
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作者单位: | 南京财经大学金融学院,江苏,南京,210046 |
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摘 要: | 本文分别运用标准t(d)分布和Cornish—Fisher扩展的VaR模型,对中国银行类股票的期望收益率与风险进行实证比较研究,具体计算出VaR的时间序列,并论证了应用该时间序列来评估风险大小的方法。对于不同的风险爱好者,在估算股票收益风险时应选择不同的分布才能更准确的估算出风险。
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关 键 词: | 标准t(d)分布 Cornish—Fisher扩展的VaR模型 VaR |
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