| 基于自上而下模型的银行操作风险压力测试——以5家上市银行为例 |
| |
| 引用本文： | 陆静,曹晓文.基于自上而下模型的银行操作风险压力测试——以5家上市银行为例[J].经济管理,2010(11). |
| |
| 作者姓名： | 陆静 曹晓文 |
| |
| 作者单位： | 重庆大学经济与工商管理学院; |
| |
| 基金项目： | 国家社会科学基金项目“基于信度理论和贝叶斯网络的商业银行操作风险计量与管理研究”(09BJL024); 重庆市自然科学基金项目“基于贝叶斯网络的商业银行全面风险管理与预警系统”(2009BB2042) |
| |
| 摘 要： | 操作风险管理是现代商业银行风险管理的重要内容。本文根据中国商业银行业的实际情况,选择基于上市银行股票收益的自上而下模型度量操作风险。采用2003年1季度～2009年3季度中国5家上市银行的交易数据和其他21个经济指标,计算了股票收益中操作风险所占比重,并以此作为操作风险压力测试的基准。然后选用情景分析方法,将2009年第4季度各样本银行以及外部数据作为历史情景代入到计量模型进行压力测试。研究表明,5家上市银行的股票收益中操作风险所占比率有很大波动,其中上海浦东发展银行和华夏银行的变动尤为突出,表明中国商业银行存在相当高的操作风险。
|
| 关 键 词： | 操作风险 压力测试 商业银行 多因素模型 |
Stress Testing of Commercial Banks' Operational Risk Based on Top-Down Model |
| |
| LU Jing,CAO Xiao-wen.Stress Testing of Commercial Banks' Operational Risk Based on Top-Down Model[J].Economic Management,2010(11). |
| |
| Authors: | LU Jing CAO Xiao-wen |
| |
| Institution: | LU Jing,CAO Xiao-wen(School of Economics and Business Administration,Chongqing University,Chongqing,400030,China) |
| |
| Abstract: | Operational Risk management is the main part of risk management of modern commercial banks.With the development of banking,the operational risk factors will be more complicated and improvement the opera-tional risk management level has been a key problem for Chinese commercial banks.According to the environmentof China's banking,this paper adopts Top-down method to measure operational risk.Using the quarterly data fromthe first quarter in 2003 to the third quarter in 2009,the paper calculates the average ra... |
| |
| Keywords: | operational risk stress testing commercial banks multi-factor model |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ |
