| 基于稳定分布条件的GARCH模型研究 |
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| 引用本文： | 姚远.基于稳定分布条件的GARCH模型研究[J].经济管理,2010(4). |
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| 作者姓名： | 姚远 |
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| 作者单位： | 河南大学管理科学与工程研究所;复旦大学金融研究院; |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金“投资组合保险与中国股票市场均衡研究”(70771096); 河南省高校科技创新人才支持计划“投资组合保险风险控制研究”(2009HASTIT017) |
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| 摘 要： | 本文应用GARCH模型对1995～2008年的沪深A股指数收益率序列进行分析,对正态分布、学生t分布、广义误差分布以及稳定分布下的GARCH模型进行对比研究,发现基于极大似然准则和AIC信息准则下,新信息服从稳定分布的GARCH模型优于其他模型。
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| 关 键 词： | 稳定分布 GARCH模型 新息 波动 |
Study of GARCH Model with Stable Distribution |
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| YAO Yuan.Study of GARCH Model with Stable Distribution[J].Economic Management,2010(4). |
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| Authors: | YAO Yuan |
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| Institution: | YAO Yuan~(1 2) (1.Intuition for Management Science and Engineering,Henan University,Kaifeng,Henan,475000,China,2.Institute for financial Studies,FuDan University,ShangHai,200433,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | GED GARCH innovation volatility |
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