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| 我国可转换债券的定价分析 | |
| 引用本文： | 李立. 我国可转换债券的定价分析[J]. 海南金融, 2005, 0(1): 23-26 |
| 作者姓名： | 李立 |
| 作者单位： | 四川大学,四川,成都,610064 |
| 摘 要： | 可转换债券兼有普通债券的安全性与股票的收益性,因此自其诞生之日起就备受投资者的青睐。然而,可转换债券中包含着众多的期权使得对其进行准确的定价非常困难熏而我国可转换债券的特殊性使得对其定价更为复杂。本文结合我国可转换债券的特点,用二项式模型对其定价,以期获得相对合理的可转换债券理论价格。 |
| 关 键 词： | 可转换债券 二项式模型 定价 |
| 文章编号： | 1003-9031(2005)01-0023-04 |
| 修稿时间： | 2004-10-24 |
The Pricing of Convertible Bonds in China |
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