| 基于互联网大数据的CPI舆情指数构建与应用 |
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| 引用本文： | 徐映梅,高一铭. 基于互联网大数据的CPI舆情指数构建与应用[J]. 数量经济技术经济研究, 2017, 0(1): 94-112 |
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| 作者姓名： | 徐映梅 高一铭 |
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| 作者单位： | 中南财经政法大学统计与数学学院,中南财经政法大学统计与数学学院；中国人民银行长沙中心支行调查统计处 |
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| 基金项目： | 本文获得中南财经政法大学一流学科建设项目“大数据统计预测与决策方法研究”的资助。 |
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| 摘 要： | 研究目标：基于互联网大数据构建CPI舆情指数辅助预测CPI。研究方法：提出了一种构建CPI低频与高频舆情指数的统计方法，并通过选用2006年6月至2015年12月的数据验证了该方法的有效性。研究发现：相关关键词的搜索热度指标具有领先CPI的预测作用，依此建立的CPI舆情指数有助于改进CPI预测精度。研究创新：揭示了基于相关关键词的搜索热度指标与CPI的非线性关系，提出了一种基于门限回归的CPI低频舆情指数构建方法；使用动态因子模型估计出了CPI高频舆情指数。研究价值：预测CPI时可辅助利用基于大数据构建的CPI低频与高频舆情指数信息。
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| 关 键 词： | 互联网大数据；CPI舆情指数；门限回归；动态因子模型；混频数据回归 |
Construction of the Public Opinion Index of CPI based on the Internet Big Data |
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| Xu Yingmei and Gao Yiming. Construction of the Public Opinion Index of CPI based on the Internet Big Data[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2017, 0(1): 94-112 |
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| Authors: | Xu Yingmei and Gao Yiming |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Internet Big Data Public Opinion Index of CPI Threshold Regression Dynamic Factor Model MIDAS Regression |
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