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| 商业银行市场风险计量模型与管理工具研究 | |
| 作者姓名： | 黄明皓 |
| 作者单位： | 武汉大学经济与管理学院,武汉,430072 |
| 摘 要： | 商业银行市场风险管理已成为商业银行风险管理的重点,本文通过对VaR模型和VaR模型扩展的分析,指出它们能有效地计量商业银行通常状态下的风险值,并对商业银行的市场风险进行合理管理.但当出现危机事件时,还需要结合压力测试才能更加有效地计量商业银行的市场风险. |
| 关 键 词： | 市场风险 VaR模型 压力测试 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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