| 欧盟碳期货交易价格波动风险对我国的启示 |
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| 引用本文： | 苏蕾,梁轶男. 欧盟碳期货交易价格波动风险对我国的启示[J]. 价格月刊, 2016, 0(12): 1-7. DOI: 10.14076/j.issn.1006-2025.2016.12.01 |
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| 作者姓名： | 苏蕾 梁轶男 |
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| 作者单位： | 东北林业大学经济管理学院,黑龙江哈尔滨,150040 |
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| 基金项目： | 黑龙江省哲学社会科学研究规划项目一般项目，黑龙江省自然科学基金，黑龙江省哲学社会科学研究规划项目扶持共建项目，中央高校基本科研业务费专项资金项目 |
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| 摘 要： | 为促进碳减排事业和人类的可持续发展,围绕期货价格波动的风险进行实证研究.首先阐述了EU ETS碳市场建立及发展的三个阶段特征,并以交易最活跃的欧盟碳期货数据为例,运用GARCH模型和VaR方法实证得出碳期货每个阶段交易的风险,结果表明:三个阶段碳期货价格收益率均具有尖峰厚尾、自相关、异方差性.碳期货市场存在显著的簇聚等特征,分析造成三个阶段碳期货风险原因,得出我国未来建立碳期货市场必须要建立价格稳定机制并加强监管的启示.
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| 关 键 词： | 碳期货市场 价格波动 GARCH |
Enlightenment of Price Fluctuation Risk of EU Carbon Future Trade to China |
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