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| 基于上海证券交易所股票样本的CAPM模型适用性研究 | |
| 引用本文： | 高亭亭,苏宁.基于上海证券交易所股票样本的CAPM模型适用性研究[J].山西财经大学学报,2010(Z1). |
| 作者姓名： | 高亭亭 苏宁 |
| 作者单位： | 北京林业大学经济管理学院; |
| 摘 要： | 借助EVIEWS和EXCEL软件,取上海证券交易所2007.01.01至2009.11.31(共35月)代码为600000～600067的47只股票为样本,对资本资产定价模型(CAPM)在上海证券交易所股票的适用性进行实证研究。首先采用单指数模型估计了个股的β系数,然后进行时间序列回归、横截面回归和假设检验,研究结果表明在上海证券交易所股票的收益与其β系数存在着显著的正相关线性关系,CAPM模型有一定的适用性,与前期学者们研究结果比较表明CAPM在上海证券交易适用性有所提高。 |
| 关 键 词： | 资本资产定价模型 上海证券交易所 回归分析 横截面分析 |
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