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| 上证大宗商品ETF系统性风险预警模型研究 | |
| 作者姓名： | 朱才斌 李增欣 |
| 作者单位： | 北京物资学院经济学院,北京,101149 |
| 基金项目： | 北京物资学院应用经济学研究基地商品与金融期货创新平台成果 |
| 摘 要： | 本文利用M I M I C模型建立上证大宗商品E T F系统性风险预警系统,并利用中国有关数据进行实证研究,根据模型的修正结果找出影响上证大宗商品E T F系统性风险的若干变量,并通过计算得到"风险强度"的得分。建立风险评价模型,为大宗商品ETF系统性风险测评、预警和控制提供参考和帮助。 |
| 关 键 词： | 商品ETF 系统性风险 预警模型 |
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