| 论可转换债券的理论定价及投资价值与风险 |
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| 引用本文： | 丁孜山,李友爱.论可转换债券的理论定价及投资价值与风险[J].山东工商学院学报,2004,18(4):29-32. |
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| 作者姓名： | 丁孜山 李友爱 |
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| 作者单位： | 1. 中国保险职业学院,湖南,长沙,410114
2. 中信实业银行广州分行个人银行部,广东,广州,510031 |
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| 摘 要： | 采用Black Scholes期权定价模型,在认股权的定价的基础上对可转换公司债券进行了理论定价分析,得出可转换债券的价值与标的股票的价值及其作为债券的价值相关,各种因素的重要性随证券市场上条件变动而变动;虽然可转换债券的双重特性能使其在涨势中与股价连动、在跌势中则可收息保本,但作为一种金融品种,其风险性仍然不容忽视。
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| 关 键 词： | 可转换债券 理论定价 投资价值 投资风险 |
| 文章编号： | 1672-5956(2004)04-0029-04 |
| 修稿时间： | 2004年2月26日 |
On Theoretical Fixed Price of Transformed Bonds & the Value and Risk of Investment |
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