| 确定商业银行贷款利率的期权方法探讨 |
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| 引用本文： | 潘存武,许宝红.确定商业银行贷款利率的期权方法探讨[J].云南财贸学院学报,2003,19(5):55-61. |
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| 作者姓名： | 潘存武 许宝红 |
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| 作者单位： | 潘存武（上海财经大学,会计学院,上海,200083）
许宝红（上海财经大学,会计学院,上海,200083） |
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| 摘 要： | 在市场机制下，商业银行向企业发放贷款时，决策的重点是确定一个合理的贷款利率。理论上不同的企业，由于其风险程度不同，应该相应设定不同的贷款利率。以分析公司普通股所具有的看涨期权特性为出发点，以B1ack-Scholes看涨期权定价模型为基础，根据不同企业资本结构和资产回报风险的差剐，可构造出一个商业银行基本贷款利率模型。
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| 关 键 词： | 商业银行 贷款利率 期权定价模型 企业资产风险 资产负债率 |
| 文章编号： | 1007-5585(2003)05-0055-07 |
| 修稿时间： | 2003年5月5日 |
Probe into Option Method for Determining Loan Interests for Commercial Banks |
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