股指期货价格与现货价格关系的分析 |
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作者姓名: | 王湃 车大维 |
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作者单位: | 辽宁大学经济学院;辽宁大学经济学院 沈阳; |
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摘 要: | 1.采取无套利分析原理推导股指期货的定价模型推导之前的假设条件:(1)忽略现货市场和期货市场的交易成本;(2)套利者可以构造出和股指期货构成完全一致的投资组合。设股指期货合约的交割时刻为T,FT是时刻T该期货合约的是市场价格,ST是时刻T该期货合约对应的基础资产的市场价格。
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关 键 词: | 现货市场 交易成本 投资者 期货市场 假设条件 定价模型 期货价格 股指期货合约 无套利 投资组合 |
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