|
|||||
|
|
| QFII与国内封闭式证券投资基金交易策略比较研究 | |
| 引用本文： | 李学峰,张舰,茅勇峰.QFII与国内封闭式证券投资基金交易策略比较研究[J].济南金融,2008(6):65-69. |
| 作者姓名： | 李学峰 张舰 茅勇峰 |
| 作者单位： | 南开大学经济学院金融学系 天津300071 |
| 基金项目： | 本文是国家社科基金重大研究课题《深化财税、金融、外贸和投资体制综合改革》（课题批准号：06＆ZD030）、《韩国高等教育财团与南开大学亚洲研究中心资助研究项目》（项目编号：AS0714）和《天津市哲学社会科学研究规划（2007）项目》（项目编码TJYY07-2084）的阶段性研究成果. |
| 摘 要： | 本文通过改进的GTW模型,从惯性和反转交易策略的角度对我国证券市场上的合格境外机构投资者与封闭式证券投资基金的交易策略选择进行实证检验,并对实证结果进行动态的比较分析。研究发现,总体上两类机构投资者采取了惯性交易策略,但其内部的个体则在惯性和反转策略上存在较大差异,从而导致了两类机构投资者对稳定市场起到了不同的作用。 |
| 关 键 词： | 机构投资者 QFII 封闭式基金 交易策略 动态比较 |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ | |