基亏Nelson—Seigel模型的中国利率期限结构估计 |
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引用本文: | 李皓.基亏Nelson—Seigel模型的中国利率期限结构估计[J].中国乡镇企业会计,2010(1):29-30. |
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作者姓名: | 李皓 |
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作者单位: | 西南财经大学 |
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摘 要: | 利率是金融市场中最重要的变量,与宏观经济有着密切联系。利率期限结构作为不同到期期限的利率组合,包含着重要的宏观经济信息,如陡峭的利率期限结构意味着经济将逐渐复苏,平坦的利率期限结构预示着经济将陷入衰退。因此许多发达国家的中央银行,如英格兰银行、美联储等都将利率期限结构的变动作为预测本国经济走势或评价宏观经济政策的重要参照指标。
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关 键 词: | 利率期限结构 宏观经济信息 估计 中国 宏观经济政策 英格兰银行 金融市场 到期期限 |
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