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| 对基于Black-Scholes模型的认股权证定价理论的实证分析 | |
| 引用本文： | 李奕,门超.对基于Black-Scholes模型的认股权证定价理论的实证分析[J].商场现代化,2010(20):10-11. |
| 作者姓名： | 李奕 门超 |
| 作者单位： | 1. 西南财经大学统计学院 2. 西南财经大学经济学院 |
| 摘 要： | <正>一、引言上个世纪70年代初期,Black和Scholes通过研究股票价格的变化规律,运用套期保值的思想,成功的推出了无分红情况下股票期权价格所满足的随机偏微分方程。从而为期权的精确合理的定价提供了有利的保障。 |
| 关 键 词： | Black-Scholes模型 定价理论 实证分析 认股权证 股票价格 期权价格 偏微分方程 70年代 |
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