| 深圳股市有效性与可预测性并存的实证研究 |
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| 引用本文： | 许涤龙.深圳股市有效性与可预测性并存的实证研究[J].经济问题,2003(7):37-39. |
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| 作者姓名： | 许涤龙 |
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| 作者单位： | 湖南大学,统计学系,湖南,长沙,410079 |
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| 摘 要： | 选取深证成分股综合日指数(1991／04／03～2002／05／09)作为样本，对深圳股市的有效性用统计方法作了检验分析。根据有效市场理论，利用时间序列相关性分析和价格的随机游走对深圳股市的有效性进行检验；建立ARCH模型验证深圳股市的可预测性。通过检验发现：早期的深圳股市不属于有效市场形式，但现阶段则逐渐体现出可预测弱有效市场的特征。
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| 关 键 词： | 深圳 股票市场 市场有效性 可预测性 有效市场理论 股票价格 随机游走模型 成分股综合日指数 |
| 文章编号： | 1004-972X(2003)07-0037-03 |
| 修稿时间： | 2003年5月8日 |
The Positive Research of Efficiency and Predictable Nature for Stock Market in Shenzhen |
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