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| 基于GARCH模型的VaR方法的实证分析——以开放式基金为研究对象 | |
| 引用本文： | 胡国鹏,罗海燕.基于GARCH模型的VaR方法的实证分析——以开放式基金为研究对象[J].现代经济信息,2009(11). |
| 作者姓名： | 胡国鹏 罗海燕 |
| 作者单位： | 1. 西南财经大学,金融学院,610074 2. 建设银行四川省分行经济师,610000 |
| 摘 要： | 从我国开放式基金收益率序列的分布、波动性和杠杆效应三方面考虑,在正态分布、t分布和GED分布的假设下,建立了估计基金风险的VaR-GARCH、VaR-EGAKCH模型.选择合适的模型对各只基金及不同类型基金的VaR值进行估计,最好根据结果得出相应的结论. |
| 关 键 词： | GARCH模型 正态分布 |
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