基于SOFR的美元基准利率改革进展及影响 |
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引用本文: | 边卫红,吴量,杨向荣.基于SOFR的美元基准利率改革进展及影响[J].中国货币市场,2023(7):81-86. |
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作者姓名: | 边卫红 吴量 杨向荣 |
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作者单位: | 1.中国银行研究院国际金融团队;;2.中国人民大学财政金融学院;;3.北京财贸职业学院金融学院; |
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摘 要: | <正>随着伦敦同业拆借利率(LIBOR)逐步退出历史舞台,新的基准利率使用进展、潜在风险、未来多元基准利率格局成为国际社会关注的焦点。文章介绍了全球从LIBOR过渡的进展,重点分析了基于美元SOFR定价的金融市场发展特征,探讨了以LIBOR为基准利率的存量产品替代的相关风险,以及基于SOFR的美元基准利率体系的市场影响,并总结了其对国内基准利率改革和金融机构风险管理的启示。
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关 键 词: | 基准利率 改革进展 产品替代 金融市场发展 金融机构风险 LIBOR 伦敦同业拆借利率 相关风险 |
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