金融资产组合市场风险度量方法研究 |
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引用本文: | 刘志东,陈晓静.金融资产组合市场风险度量方法研究[J].工业技术经济,2005,24(4):95-97. |
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作者姓名: | 刘志东 陈晓静 |
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作者单位: | 1. 中央财经大学投资经济系 2. 联想集团 |
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摘 要: | 对金融资产组合的市场风险进行度量和管理是金融市场上的监管者和金融机构所必须面对的一项重要而复杂的任务。为了有效地规避和化解金融市场波动对金融资产组合价值的不利影响,利用精确和可靠的数量方法度量金融资产组合市场风险是十分必要的。本文主要对金融资产组合市场风险度量的方法进行研究,在此基础上对金融资产组合市场风险度量方法进行展望。
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关 键 词: | 金融资产组合 市场风险 金融市场 波动性分析方法 敏感性分析方法 |
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