| VaR模型及其在金融风险管理中的应用 |
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| 引用本文： | 张慧毅,徐荣贞,蒋玉洁.VaR模型及其在金融风险管理中的应用[J].价值工程,2006,25(8):51-53. |
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| 作者姓名： | 张慧毅 徐荣贞 蒋玉洁 |
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| 作者单位： | 天津科技大学经济与管理学院,天津,300022 |
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| 基金项目： | 天津市高等学校社会科学科研项目;中国博士后科学基金 |
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| 摘 要： | 风险价值(简称VaR)是目前国际金融风险管理领域广泛使用的工具,也是度量金融风险的一种新的技术标准。本文着重介绍了VaR的概念、计算及其应用,并指出VaR模型作为衡量金融市场风险的标准在我国的应用前景。
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| 关 键 词： | 风险价值(VaR) 金融风险 管理 |
| 文章编号： | 1006-4311（2006）08-0051-03 |
VaR Model and Its Application for Managing Financial Risk |
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| Zhang Huiyi,XV Rongzhen,Jiang Yujie.VaR Model and Its Application for Managing Financial Risk[J].Value Engineering,2006,25(8):51-53. |
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| Authors: | Zhang Huiyi XV Rongzhen Jiang Yujie |
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| Institution: | College of Economy and Management,Tianjin University of Science and Technology,Tianjin 300222,China |
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| Abstract: | VaR is a widely-applied tool in the international financial risk management area,and it is also a new technical standard for measuring financial risk. This paper will introduce the concept,calculation and application of VaR,then analysis its application prospect in China. |
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| Keywords: | Value at Risk(VaR) financial risk management |
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