| 单位根检验统计量MGLS的有限样本性质与应用 |
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| 引用本文： | 聂巧平.单位根检验统计量MGLS的有限样本性质与应用[J].数量经济技术经济研究,2007,24(4):103-114. |
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| 作者姓名： | 聂巧平 |
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| 作者单位： | 南开大学国际经济研究所;天津商学院经贸学院 |
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| 摘 要： | Ng—Perron单位根检验是值得在实际分析中广泛应用的检验方法。本文在详述M^GLS统计量的构造方法基础上，应用蒙特卡罗模拟试验分析了该统计量的有限样本分布特征，并拟合了常用显著性水平下临界值关于样本容量的响应面函数；此外，针对实际应用中检验回归式中差分变量滞后阶数的确定，本文总结了几种常用的方法，从而完善了依据M^GLS统计量进行单位根检验的程序和步骤。
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| 关 键 词： | 单位根检验 Ng-Perron检验 蒙特卡罗模拟 响应面函数 |
Finite Sample Property and Application of the Unit Root Test MGLS Statistics |
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| Nie Qiaoping.Finite Sample Property and Application of the Unit Root Test MGLS Statistics[J].The Journal of Quantitative & Technical Economics,2007,24(4):103-114. |
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| Authors: | Nie Qiaoping |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Unit Root Test Ng-Perron Test Monte Carlo Simulation Response Face Function |
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