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| 给定效用函数下美式期权的定价 | |
| 引用本文： | 成军祥,贾东芳.给定效用函数下美式期权的定价[J].现代商贸工业,2009,21(11). |
| 作者姓名： | 成军祥 贾东芳 |
| 作者单位： | 河南理工大学教学与信息科学学院,河南,焦作,454000 |
| 摘 要： | 考虑以效用函数U(x)=xα,α>1为报酬函数的美式期权定价问题。运用最优停止理论得到其在有限离散模型下的最佳实施期为最后时刻,并给出相应的美式期权定价。 |
| 关 键 词： | 最优停时 美式期权 最佳实施期 |
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