| 开放式基金风险比较的实证研究 |
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| 引用本文： | 赵振全,李晓周.开放式基金风险比较的实证研究[J].当代经济研究,2006(4):51-55. |
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| 作者姓名： | 赵振全 李晓周 |
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| 作者单位： | 吉林大学数量经济研究中心 吉林长春130012 |
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| 基金项目： | 2004年教育部重大项目(05JJD790005)，2005年国家社会科学基金项目(05BJY100)，2005年国家自然科学基金项目(70573040)，2002年教育部重大项目(02JAZJD790007)，“吉林大学‘985工程’项目”部分研究成果 |
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| 摘 要： | 开放式基金风险应该根据其类别和经营管理风格等因素进行划分。根据样本数据的特定性质,通过采用GARCH模型,对开放式基金的基金收益波动进行模拟,分别计算了代表性开放式基金的VaR值,并引入RAROC方法比较了开放式基金的风险。结论表明,投资者和管理者应该结合开放式基金的管理风格进行横向比较,使用绝对VaR和RAROC指标综合考察开放式基金的风险和收益。
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| 关 键 词： | 开放式基金 风险比较 VaR模型 GARCH模型 RAROC指标 |
| 文章编号： | 1005-2674（2006）04-0051-05 |
| 收稿时间： | 2006-01-10 |
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