基于李雅普诺夫指数的混沌行为分析——以云南板块指数为例

文章探讨了在新冠肺炎疫情前后，云南板块指数系统动态特性的变化，并且通过计算混沌度量化云南板块指数系统的混沌性质。结果显示，新冠肺炎疫情前后，云南板块指数系统的混沌度发生了显著变化。不仅最大李雅普诺夫指数增加，极差也呈上升趋势，这表明系统的动态性和不稳定性有所增强，整体上系统的混沌度有所提高，反映了系统在特殊时期冲击下的复杂响应。这一研究不仅有助于深入理解云南板块市场的行为特征，还为金融市场风险调控提供了新的视角和方法。此结果为构建混沌时间序列模型和探索系统的非线性特性提供了支持，有助于更好地应对金融市场的变化与挑战。