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| 我国期货市场有效性实证检验 | |
| 作者姓名： | 耿正龙 赵树枫 |
| 作者单位： | 1. 复旦大学管理学院 2. 上海理工大学,上海,200433 |
| 摘 要： | 本文以我国郑州期货市场中的期货合约为研究对象,应用AR(2)-TARCH模型进行了市场有效性的实证检验,得出郑州期货市场处于弱式有效的结论。 |
| 关 键 词： | 期货 AR(2)-TARCH模型 市场有效理论 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
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