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| Markowitz均值-方差理论的局限及其在我国的适用性 | |
| 引用本文： | 卫海英,邓玮.Markowitz均值-方差理论的局限及其在我国的适用性[J].南方金融,2004(10). |
| 作者姓名： | 卫海英 邓玮 |
| 基金项目： | 暨南大学校科研和教改项目，全国统计科研项目 |
| 摘 要： | Markowitz均值-方差理论是现代资产组合理论的开端,也是金融投资理论进入定量化分析阶段的标志.但迄今为止,均值-方差理论仍然仅处于一种理论上的权威地位,其在实用方面的表现并不尽如人意.本文从风险度量方法、理论假定和理论基础三方面人手,对其存在的局限进行了阐述,并从基金实际运作的角度指出在我国现阶段不适宜用它来指导投资,最后还提出了该理论的改进方向. |
| 关 键 词： | 均值-方差理论 资产组合 风险度量 |
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