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| 股票收益率的极值测度研究 | |
| 引用本文： | 欧阳资生. 股票收益率的极值测度研究[J]. 湖南商学院学报, 2003, 10(4) |
| 作者姓名： | 欧阳资生 |
| 作者单位： | 湖南商学院,信息系,湖南长沙,410205 |
| 摘 要： | 本文讨论了利用极值理论计算VaR和ES的方法,并利用此模型对S&P500股指进行了实证分析;给出了VaR和ES的估计值,同时将所得结果与从正态分布所得结果进行了比较,说明了用极值方法所得结果具有很高的准确性. |
| 关 键 词： | VaR GPD 极值理论 尾部估计 |
Research on Maximum Assessment of Stock Shares'' Profit Margin |
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| Abstract: | |
| Keywords: | VaR GPD |
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