| 金融中介体利率风险暴露理论研究综述 |
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| 引用本文： | 喻国平. 金融中介体利率风险暴露理论研究综述[J]. 河南金融管理干部学院学报, 2007, 25(3): 14-19 |
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| 作者姓名： | 喻国平 |
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| 作者单位： | 江西财经大学,江西,南昌,330013 |
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| 摘 要： | 一方面,由于金融中介体具有规制约束的特点使其对利率变化更为敏感;另一方面,其长期中介的功能也使其更易出现利率风险暴露.金融中介体利率理论的早期研究表明,只要杠杆调整的久期缺口为负(或为正)且预期能够实现,金融中介体就能够通过对利率变化的估测进行投机.近年来,关于金融中介体利率风险理论研究主要围绕金融中介体的利率风险、事件研究与利率波动性、利率风险的定价等问题展开.目前,收益-权益之谜的定价含义、金融中介体规模和其收益敏感性之间的相关性和基础性的经验研究理论仍是有待于进一步研究的课题.
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| 关 键 词： | 金融中介体 利率风险 收益敏感性 金融中介体 利率波动性 风险暴露 理论研究 Exposure Risk Interest Rate Financial Theoretical Study 课题 经验研究 相关性 敏感性 规模 含义 权益 收益 展开 问题 定价 |
| 文章编号： | 1008-7796（2007）03-0014-06 |
| 修稿时间： | 2007-03-22 |
Summary of Theoretical Study on Financial Intermediaries Interest Rate Risk Exposure |
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| YU Guo-ping. Summary of Theoretical Study on Financial Intermediaries Interest Rate Risk Exposure[J]. Journal of Henan College of Financial Management Cadres, 2007, 25(3): 14-19 |
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| Authors: | YU Guo-ping |
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| Affiliation: | Jiangxi University of Finance and Economics , Nanchang , Jiangxi 330013 , China |
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| Keywords: | financial intermediaries interest rate risk revenue sensitivity |
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