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| 基于VaR的投资组合保险策略绩效评价研究 | |
| 引用本文： | 刘鹏,杨华峰,史本山.基于VaR的投资组合保险策略绩效评价研究[J].金融理论与实践,2010(4). |
| 作者姓名： | 刘鹏 杨华峰 史本山 |
| 作者单位： | 1. 西南交通大学经济管理学院,四川,成都,630001;中北大学人文社会科学学院,山西,太原,030051 2. 中国人民银行南阳市中心支行,河南,南阳,473054 3. 西南交通大学经济管理学院,四川,成都,630001 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助,项目编号:70771096 |
| 摘 要： | 本文用引入VaR作为投资组合保险策略绩效评价指标,分析CPPI策略、TIPP策略、OBPI策略的绩效,并与CM策略和B&H策略进行比较。发现基于VaR的绩效评价与基于SHARP比率的绩效评价相悖。 |
| 关 键 词： | 投资组合保险 风险价值 SHARP 比率 MonteCarlo模拟 |
The Monte Carlo Empirical Study about Portfolio Insurance Performance Based on VaR |
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| Abstract: | |
| Keywords: | SHARP Monte |
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