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| 股票投资的三种优化模型 | |
| 引用本文： | 陆世标,;吴仕勋,;赵东方.股票投资的三种优化模型[J].湖北经济管理,2008(19):166-167. |
| 作者姓名： | 陆世标 ;吴仕勋 ;赵东方 |
| 作者单位： | [1]南宁师范高等专科学校,广西崇左532200; [2]华中师范大学数统学院,湖北武汉430079 |
| 摘 要： | 本文以马柯维茨的均值方差模型为主要的理论基础,根据投资者对收益率和风险的不同偏好,建立了三种股票投资优化模型,供投资者投资时参考,并且通过数学软件Matlab6.5进行实证研究,其结果可望为投资实践提供某种程度的科学依据。 |
| 关 键 词： | 数学建模 收益率 风险 优化 |
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