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| 我国国债期货试点的市场弱式有效性检验 | |
| 引用本文： | 陈克禄.我国国债期货试点的市场弱式有效性检验[J].中国证券期货,2009(8). |
| 作者姓名： | 陈克禄 |
| 作者单位： | 上海财经大学,上海,201203 |
| 摘 要： | 该文对我国国债期货试点期问的市场弱武有效性进行检验.在所研究的11个国债期货收益序列中,国债期货收益序列都不含单位根,为平稳性序列;9个国债期货收益序列存在自回归条件异方差,6个国债期货收益序列存在自相关.5个序列国债期货收益序列不存在线性相关,也不存在非线性相关,符合第一类随机行走假设;方差比检验表明,只有1个国债期货收益序列满足第三类随机行走假设.我国国债期货市场试点期间,国债期货市场还没有达到弱式有效. |
| 关 键 词： | 国债期货市场 弱式有效性 随机行走 |
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