|
|||||
|
|
| ARCH模型在证券市场风险计量中的应用 | |
| 引用本文： | 黄宗远,阳太林.ARCH模型在证券市场风险计量中的应用[J].经济与社会发展,2004,2(8):50-54. |
| 作者姓名： | 黄宗远 阳太林 |
| 作者单位： | 广西师范大学法商学院,广西,桂林,541001 |
| 基金项目： | 广西哲学社会科学规划研究课题资助项目 ( 0 3DJY0 0 4 ) |
| 摘 要： | 文章对上证指数构建了一个GARCH(4，4)模型，并对上海股市自1997年以来的风险价值量VaR进行了估计，结果表明：ARCH模型和VaR方法的结合，对于测量我国证券市场的风险分布，提高风险管理水平具有重要的实际意义。 |
| 关 键 词： | ARCH模型 风险价值量VaR 证券市场 风险计量 |
| 文章编号： | 1672-2728(2004)08-0050-05 |
| 修稿时间： | 2004年6月20日 |
The Application of the ARCH Model in the Risk Measure of the Stock Market |
|
| Abstract: | |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |