| 基于VaR,ES风险估计下的封闭式基金价值创造能力的研究 |
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| 引用本文： | 潘玮. 基于VaR,ES风险估计下的封闭式基金价值创造能力的研究[J]. 哈尔滨商业大学学报(社会科学版), 2010, 0(5): 20-25 |
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| 作者姓名： | 潘玮 |
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| 作者单位： | 浙江工商大学,杭州,310018 |
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| 摘 要： | 近年来,随着基金业的迅猛发展,基金是否真正创造了价值已成为基民所关心的主要话题,同时大量学者对基金的业绩评估也给出了不同的评估方法。基于ERAROC（extra risk adjustment return on capital）模型,采用VaR和ES风险估计方法对上海证交所交易的封闭式基金在2005年6月6日至2007年10月16日牛市阶段进行价值创造能力的评估,发现绝大多数基金并不具备价值创造的能力。
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| 关 键 词： | 风险 基金 价值创造 |
Research on the Value Creation of the Close-end Funds Under VaR,ES Risk Estimation |
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| PAN Wei. Research on the Value Creation of the Close-end Funds Under VaR,ES Risk Estimation[J]. Journal of Harbin University of Commerce:Social Science Edition, 2010, 0(5): 20-25 |
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| Authors: | PAN Wei |
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