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| 信用风险定价方法与模型研究 | |
| 引用本文： | 王琼,陈金贤. 信用风险定价方法与模型研究[J]. 现代财经, 2002, 22(4): 14-16 |
| 作者姓名： | 王琼 陈金贤 |
| 作者单位： | 王琼（西安交通大学管理学院,西安,710049） 陈金贤（西安交通大学管理学院,西安,710049） |
| 基金项目： | 本文受国家社会科学基金项目(01BJL012)资助. |
| 摘 要： | 本文从期权理论的角度讨论了信用风险定价问题，首先分析了信用风险的特征及定价困难，之后论述了基于期权理论的信用风险定价方法以及在此基础上建立的Merton模型和KMV模型，并对模型进行了评价。 |
| 关 键 词： | 信用风险定价 信用风险模型 期权定价理论 企业违约 |
| 文章编号： | 1005-1007(2002)04-0014-03 |
| 修稿时间： | 2002-01-12 |
A Research on the Credit Risk Pricing Method and Its Model |
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