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| 多维美式勒式期权定价研究 | |
| 作者姓名： | 单悦 马敬堂 邓东雅 |
| 作者单位： | 西南财经大学经济数学学院 |
| 基金项目： | 西南财经大学“985”特色项目资助 |
| 摘 要： | 本文运用最小二乘蒙特卡洛模拟方法,对多维美式勒式期权的定价问题进行了研究,并得到了在二维情况下美式勒式期权最优执行边界的示意图。从期权定价的领域来看,本文既是对多维期权研究的补充,也是对一维美式勒式期权研究的扩展。 |
| 关 键 词： | 期权定价 美式勒式期权 多维美式勒式期权 最小二乘蒙特卡洛模拟 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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