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| 基于VaR-GARCH的券商资产管理产品风险控制研究 | |
| 引用本文： | 崔小勇,张帅.基于VaR-GARCH的券商资产管理产品风险控制研究[J].中国市场,2011(33):61-68. |
| 作者姓名： | 崔小勇 张帅 |
| 作者单位： | 1. 中央财经大学中国经济与管理研究院 2. 国家开发投资公司国投资本控股有限公司 |
| 摘 要： | 本文基于VaR-GARCH模型,研究了我国券商资产管理业务的风险控制状况,并对不同分布条件下各种风险控制模型的精确性进行对比。文章对我国券商资产管理产品进行分类,分别研究了股票型、债券型、混合型、FOF和货币型等5种不同类型券商资管产品,在不同分布下的风险控制状况,基于大量样本的基础上归纳出适合不同券商资管产品的最优风险控制模型。 |
| 关 键 词： | VaR-GARCH 券商资产管理 风险控制 |
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