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| ANN-GARCH混合模型的理论尝试 | |
| 引用本文： | 陶庆梅.ANN-GARCH混合模型的理论尝试[J].工业技术经济,2005,24(9):148-150. |
| 作者姓名： | 陶庆梅 |
| 作者单位： | 重庆工商大学财政金融学院 |
| 基金项目： | 重庆工商大学课题《GARCH和BP神经网络对中国证券市场有效性检验》的部分成果。 |
| 摘 要： | 针对以往研究的经验,根据中国证券市场波动不对称性的特点,本文尝试把人工神经网络和GARCH族模型结合,试图发掘一种更适合中国证券市场的波动性预测模型。这也是到目前为止,对中国证券市场的诸多建模中首次用到的混合模型。 |
| 关 键 词： | 波动不对称性 人工神经网络 波动率 GARCH族模型 |
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