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| 基子VaR模型的股票组合投资风险管理研究 | |
| 作者姓名： | 曹勇 宁云才 |
| 摘 要： | 本文探讨了将GARCH模型与方差-协方差方法相结合的VaR风险计量方法,并用VaR风险替代Markiwitz组合投资模型中的方差风险,通过求解非线性规划问题,得到最小化股票投资组合VaR风险的最优投资策略. |
| 关 键 词： | VaR 方差风险 Markowitz组合投资模型 投资模型 股票组合 投资风险管理 最优投资策略 投资组合 最小化 线性规划问题 求解 替代 计量方法 结合 协方差 GARCH |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |