| 违约预测:市场模型还是会计模型 |
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| 引用本文： | 孔德营,李晓峰.违约预测:市场模型还是会计模型[J].投资研究,2012(9):127-140. |
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| 作者姓名： | 孔德营 李晓峰 |
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| 作者单位： | 厦门大学经济学院金融系 |
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| 摘 要： | 本文选取沪深A股1463家上市公司,分别运用基于市场信息的Merton模型和基于会计信息的Logistic模型,测算公司的违约风险。相关性分析的研究结果表明,两种模型在违约测度方面的一致性较差,进一步基于ROC曲线以及准确性比率的分析结果显示,Logistic模型的违约预测效果明显优于Merton模型。
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| 关 键 词： | 违约预测 Merton模型 Logistic模型 ROC曲线 |
Default Prediction: Market-Based Versus Accounting-Based Models |
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| Kong Deying , Li Xiaofeng.Default Prediction: Market-Based Versus Accounting-Based Models[J].Investment Research,2012(9):127-140. |
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| Authors: | Kong Deying Li Xiaofeng |
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| Institution: | Kong Deying , Li Xiaofeng |
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| Abstract: | |
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