| VaR风险控制在采购策略研究中的应用 |
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| 引用本文： | 侯丽英.VaR风险控制在采购策略研究中的应用[J].商业研究,2004(5):3-5. |
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| 作者姓名： | 侯丽英 |
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| 作者单位： | 浙江大学,数学系,浙江,杭州,310027 |
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| 摘 要： | 原料采购是一个极富变化的系统工程 ,在分析其价格风险的基础上 ,介绍VaR模型及其参数的EWMA方法估计 ,并把它应用于企业采购过程中的风险定量分析。最后做实证分析 ,以说明该方法的有效性 ,为制定科学的采购策略提供新思路。
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| 关 键 词： | 采购 风险 VaR模型 EWMA方法 |
| 文章编号： | 1001-148x(2004)05-0003-03 |
| 修稿时间： | 2003年3月29日 |
The Application of VaR Risk Control in the Strategy of Material Purchase |
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| Abstract: | This paper first makes an analysis on the price risk of material purchase,which is a complicated network of great diversities,and introduces VaR model and parameter estimate with EWMA method.It can be applied to a quantitative analysis of the risk in material purchase of enterprises.Finally the thesis has demonstrated the efficiency of this approach and offered a new idea in order to get scientific strategy of material purchase. |
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| Keywords: | purchase risk VaR model EWMA method |
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