| 含结构突变的趋势平稳过程的虚假单位根研究 |
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| 引用本文： | 张阳,张晓峒,攸频. 含结构突变的趋势平稳过程的虚假单位根研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2013, 30(1): 117-134 |
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| 作者姓名： | 张阳 张晓峒 攸频 |
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| 作者单位： | 南开大学经济学院数量经济研究所;南开大学经济学院数量经济研究所;南开大学经济学院数量经济研究所 |
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| 摘 要： | 本文发现Perron（1989）在趋势突变情形下的结论“统计量的极限分布会随着突变点位置参数的变化收敛在0到1/2之间”值得商榷，原因在于模型设定中出现了错误，导致在结构突变的趋势平稳过程的数据生成过程下，统计量的极限分布在截距突变的情况下发散而在斜率突变的情况下退化。本文对其进行修正并补充推导了三种含结构突变的趋势平稳过程的单位根检验统计量的分布，并给出能够证实和证伪的蒙特卡洛模拟结果。
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| 关 键 词： | 结构突变；趋势平稳过程；单位根检验 |
A Study of Spurious Unit Root Test on Trend Stationary Process with Structural Break |
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| Zhang Yang,Zhang Xiaotong and You Pin. A Study of Spurious Unit Root Test on Trend Stationary Process with Structural Break[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2013, 30(1): 117-134 |
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| Authors: | Zhang Yang Zhang Xiaotong You Pin |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Structural Break Trend Stationary Process Unit Root Test |
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