| 单整变量之间Granger因果关系的一种检验程序 |
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| 引用本文： | 靳庭良. 单整变量之间Granger因果关系的一种检验程序[J]. 数量经济技术经济研究, 2013, 30(2): 150-161 |
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| 作者姓名： | 靳庭良 |
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| 作者单位： | 河南财经政法大学 |
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| 摘 要： | 本文系统研究了含有单整变量的变量之间Granger因果关系基于OLS估计的检验方法，将适用于存在（1,1）阶协整关系的I(1)变量之间Granger因果关系检验的Engle和Granger（1987）两步程序，扩展到了存在协整关系的高阶单整变量的情形，并提出了含有单整变量的变量之间Granger因果关系检验的一般程序。
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| 关 键 词： | Granger因果关系；单整变量；协整关系；误差修正模型 |
A Granger causality test procedure with integrated variables |
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| Jin Tingliang. A Granger causality test procedure with integrated variables[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2013, 30(2): 150-161 |
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| Authors: | Jin Tingliang |
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| Keywords: | Granger Causality Integrated Variable Cointegration Error Correction Model |
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