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BN周期成分的符号与我国GDP的真实周期
引用本文:王少平,孙晓涛. BN周期成分的符号与我国GDP的真实周期[J]. 数量经济技术经济研究, 2013, 30(4): 46-56
作者姓名:王少平  孙晓涛
作者单位:华中科技大学经济学院,华中科技大学现代经济研究中心;华中科技大学经济学院,华中科技大学现代经济研究中心
摘    要:本文从理论上证明了以下的定理:当度量序列持久性的方差比大于1时,BN周期成分的符号应予反号,否则,不予反号。为验证定理,我们设计Monter-Carlo仿真实验,其结果也证实了理论定理。本文的理论结论和仿真结果,第一次从持久性的角度解释了文献中的“周期之谜”。在此基础上,我们应用BN周期分解方法和本文的理论结果,分解我国GDP的BN周期。结果显示,由于我国GDP的方差比为1.97,所以周期成分的符号应反号,由此形成我国GDP的真实周期。样本期内(2000Q2-2011Q4)我国共经历了六轮周期,这六轮周期不仅与我国实际经济增长的波动基本一致,而且与我国所遭遇的主要冲击相吻合;我国经济增长的周期具有波动幅度较大、持续时间又存在明显差异的特征。基于这些特征,本文认为,减弱我国经济增长的周期性波动,应成为宏观调控的重要内容。

关 键 词:BN分解  周期反号  持久性  方差比

The Sign of BN Cycle Component and the Real Cycle of Chinese GDP
Wang Shaoping and Sun Xiaotao. The Sign of BN Cycle Component and the Real Cycle of Chinese GDP[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2013, 30(4): 46-56
Authors:Wang Shaoping and Sun Xiaotao
Abstract:
Keywords:BN Decomposition   Sign Reversion   Persistence   Variance Ratio
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